1.4.2 Metoda Jacobiego

Metoda Jacobiego jest metodą iteracyjną i pozwala nam obliczyć układ n równań z n niewiadomymi Ax = b. Wektor x⁰ będący początkowym przybliżeniem rozwiązania układu będzie dany (zwykle przyjmuje się go jako wektor złożony z samych zer). Kolejne przybliżenia będziemy obliczać według następującego wzoru:

(indeksy n oznaczają tutaj numer iteracji)

gdzie M = I - NA, N jest pewną macierzą kwadratową, I to macierz jednostkowa (złożona z samych zer oprócz głównej przekątnej na której znajdują się jedynki). Macierz współczynników A rozłożymy na sumę trzech macierzy A = L + D + U, gdzie L jest macierzą w której znajdują się elementy których numer wiersza jest większy od numeru kolumny, D to macierz diagonalna z elementami tylko na głównej przekątnej, a U to macierz, w której znajdują się elementy których numery wiersza są mniejsze od numerów kolumny. Można to zapisać następująco: 

W metodzie Jacobiego przyjmiemy, że N=D^-1, to wówczas M = -D^-1(L+U). By zastosować tą metodę należy najpierw tak zamienić kolejność równań układu, aby na głównej przekątnej były elementy różne od zera. Macierz D^-1 otrzymamy po podniesieniu do potęgi -1 wszystkich wartości na głównej przekątnej macierzy D. Metoda ta jest zbieżna dla dowolnego przybliżenia początkowego rozwiązania x⁰, jeśli promil spektralny -D^-1(L+U) jest mniejszy od jeden (promień spektralny to największa wartość bezwzględna z wartości własnej macierzy). W przeciwnym wypadku nie dla każdego przybliżenia początkowego otrzymamy rozwiązanie układu.